神蔵博文氏、「ボラティリティ帯ポジショニング法」を活用──原油・銅ETFの巧みな運用で政策リスクを回避し、安定成長を実現

BLOCKCHAIN • • Uncategorized

2021年前半、世界のコモディティ市場は大きな波乱に直面しました。経済回復の地域差、地政学的緊張、そして産油国の政策変動が重なり、原油および銅価格は高水準で激しく上下動。こうした不安定な環境下で、神蔵博文氏は独自に開発した「ボラティリティ帯ポジショニング法（Volatility Band Positioning Method）」を駆使し、原油・銅ETFのポジションを柔軟に運用。複数回にわたる政策イベントによる市場衝撃を巧みに回避し、安定的な資産成長を実現しました。

 

手法の核心：価格帯と政策感応性の融合

神蔵氏が2020年末から研究・開発を進めてきた本手法は、単なる価格チャートの分析を超え、ボラティリティ帯（価格変動レンジ）を基準に、市場心理インジケーターや政策イベントカレンダーと連動した複合型モデリング戦略です。

ボラ帯下限での買い増し：反発タイミングを精緻に狙う

ボラ帯上限での段階的売却：反落リスクを先回りして低減

政策イベントの事前感知によるポジション調整：リスク資産と安全資産の切り替え

 

このアプローチは、テクニカル分析とマクロ視点を融合した柔軟な戦略として位置付けられます。

 

実戦運用：市場イベントへの即応性

2021年第1四半期〜第2四半期にかけて、神蔵チームは以下のような実務対応を展開：

3月初旬：原油価格が中期ボラティリティ帯の下限を下回ったタイミングで追加投資を実行。感染状況の緩和を見越した反発局面を捉える。

4月下旬：銅価格が史上高値圏かつボラ帯上限に接近し、中国の環境規制強化が観測される中で段階的にポジションを圧縮。

5月中旬：米国のインフラ法案に関連する政策発表前の高ボラ局面で、金ETFやドル建てキャッシュポジションを組み入れ、資産構造を一時的にディフェンシブ化。

これにより、5月末のFRBタカ派発言やOPEC+の減産継続決定による価格変動からの資産毀損を回避。全体ポートフォリオの安定性が維持されました。

 

成果と評価：高収益 × 低ドローダウン

2021年上半期トータルリターン：+15%以上

最大ドローダウン：5%以内に抑制

ポートフォリオボラティリティ：前年比で10%減少

顧客からは「高収益を維持しながら、予測困難な急変動からの防御に成功した」と高く評価されています。

 

神蔵氏のコメントと今後の展望

神蔵氏はこう語っています：

「“ボラティリティ帯ポジショニング法”は、変動の時代における戦略的な盾であり、チャンスへの道しるべでもある。」

今後は、本手法の適用範囲をエネルギーや金属以外のソフトコモディティ（農産品）や為替・REITなどのクロスアセット戦略にも拡張予定。さらにAIによる政策検知アルゴリズムの組み込みによって、政策変動の予測精度を一層高めていく構想です。

また、神蔵氏は次のように強調しています：

「今や“単一トレンドへのベット”は通用しない。相場の波を“構造的に読む”ことこそ、持続的収益の鍵だ。」

 

Like (0)
BLOCKCHAINBLOCKCHAIN
« 前のページ 2021-05-07 pm6:06
次のページ » 2021-06-25 pm5:19

Related Posts